R plugin amibroker forex

CORRETORA INTERATIVO DATA PLUGIN O AmiBroker agora suporta cotações de streaming em tempo real da Interactive Brokers TWS IMPORTANTE: VOCÊ NÃO PRECISA INSTALAR o plug-in se instalou o AmiBroker 5.70 ou posterior. Já está instalado pela instalação do AmiBroker. suporta até 100 símbolos de streaming em tempo real (igual ao limite IB TWS) suporta todos os intervalos de tempo base: ligação automática de 15, 5, 1 minuto, 15, 5 segundos, tick (não é necessário aceitar manualmente a conexão de entrada) TWS) suporta até 30 (180) DIAS dados intradiários BACKFILL em intervalos de 1 minuto bar até 2000 barras de preenchimento usando intervalos de barra de 1 segundo / 5 segundos / 15 segundos funciona em todas as versões de 32 bits do Windows 180 dias de preenchimento pode ser lento devido ao estrangulamento da IB as solicitações de aterramento OBSERVAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DA IB / TWS: O aterramento da IB / TWS é muito limitado (1 símbolo por vez) e MUITO MUITO lento. O IB acelera os backfills e você não pode enviar mais de 60 solicitações em 5 minutos (é igual a um mês de dados de 1 minuto para 12 símbolos apenas). Para aterros muito mais rápidos, recomendamos o eSignal ou o IQFeed. REQUISITOS IMPORTANTES DO SISTEMA OBSERVAÇÃO: embora o AmiBroker em si não tenha grandes requisitos (consulte a página Introdução), o Interactive Brokers TWS é um aplicativo baseado em Java com memória e CPU. Você precisaria ter pelo menos 800MHz de CPU para usar o TWS. consulte a página oficial de requisitos do sistema TWS: interactivebrokers / pt / software / requirements. php NOTA IMPORTANTE SOBRE O BACKFILL IB NO MODO TICK: A melhor resolução de BACKFILLS que o Interactive Brokers TWS oferece é de 1 segundo (consulte os documentos da API do TWS aqui). Isso significa que, embora você possa coletar dados em tempo real em formato de tick, o preenchimento sempre terá resolução limitada a barras de 1 segundo. Também os dados de streaming do IB TWS NÃO são tick-by-tick, mas sim 0.2-0.3 segundos snapshots, leia isto para detalhes: interactivebrokers / cgi-bin / discus / board-auth. plfile / 2 / 37364.html Por este motivo, recomendamos usando intervalos mais altos, como 5 segundos, 15 segundos ou, melhor ainda, 1 minuto. Para Windows XP, Vista, Windows 7, Windows NT, 98 inclui uma correção de compatibilidade para o TWS 907 Para Windows XP, Vista, Windows 7, Windows NT, 98 Atualizado para AmiBroker 5.30 (já está incluído na configuração do AmiBroker 5.30) 2.0 .2. lançado em 2 de outubro de 2009 para Windows XP, Vista, Win 7, Win 2000, Windows NT, Win98 suporta data / hora 64 bits e volume flutuante / openint (AmiBroker 4.27 e superior) no Vista e Windows 7 versões anteriores do plugin IB travaram quando solicitando símbolo inválido porque a função AfxIsValidAddress está quebrada no Vista / Win7. Corrigido por reescrever o código para não usar mais AfxIsValidAddress. correção para índices fora dos EUA negociados com moedas diferentes de USD 1.8.2 lançados em 23 de outubro de 2008, o plug-in agora aceita códigos de tipo de segurança de uma única letra, além dos códigos de três letras. Então agora o tipo de segurança pode ser: S ou STK para ações F ou FUT para futuros O ou OPT para opções P ou FOP para opções futuras C ou DINHEIRO para moedas (Forex) I ou IND para índices Fornece para encurtar símbolos para instrumentos cotados em moedas fora dos EUA, de modo que elas cabem no máximo 25 caracteres. Por exemplo, quotFSMI DEC 08-SOFFEX-F-CHF (Swiss index futures cotado em CHF) 1.8.1 lançado em 22 de outubro de 2008 devido à possível ambiguidade do roteamento SMART quando o mesmo símbolo é negociado com várias moedas, o plugin IB agora permite especificar CURRENCY em um símbolo. O formato do símbolo é agora: CURRÊNCIA DE TIPO DE TROCA DE SÍMBOLOS. Todos os símbolos que não possuem especificação de moeda explícita usam USD agora (exceto forex). A moeda padrão é USD e é usada quando nada é especificado como 4ª parte do símbolo. Assim, por exemplo, a MSFT é resolvida internamente para MSFT-SMART-STK-USD1.8.0, liberada em 15 de outubro de 2008 (obsoleta - use 1.8.1) para corrigir erros de ID do ticker ocorrendo com o TWS mais recente quando um preenchimento de mais de 5 dias foi solicitado. .1 lançado em 10 de junho de 2008 Aterramento estendido até 180 dias (experimental / pode ser lento / sujeito a estrangulamento da IB) (preenchimento de um ano removido por instabilidade) 1.7.0 lançado em 8 de maio de 2008 Abrir preço disponível na janela de cotação RT ( para estoques) Reforço estendido de 180 dias (experimental / pode ser lento / sujeito a estrangulamento de IB) Melhor manuseio automático de reconexão na desconexão de rede Manipulação de código de erro atualizada (código 162 - violação de controle de dados) Atualizado para usar a nova API do TWS 9.41 diminuição da carga da CPU durante períodos de alta atividade atualizados para o mais novo TWSAPI 9.0 e testados com o mais novo TWS 863 e 862 e 861. 1.6.6 lançado em 6 de julho de 2006 O PrimaryExchange agora está configurado para string vazia e somente o símbolo local é usado ao solicitar dados. Isso resolve o problema de símbolo inválido que ocorre em algumas contas durante as últimas 2 semanas após as aparentes mudanças no IB. 1.6.7 lançado em 31 de março de 2006 agora conexão de streaming usa buffer pequeno, enquanto a conexão de backfill usa grande proteção de buffer adicionado contra parar o aterramento quando o usuário rola pela lista de símbolos e é encontrado um ticker inválido lançado em 30 de março de 2006 mensagem 300 (não encontra Eid) adicionada manipulação da mensagem de erro 165 do TWS (desconexão HDMS) - permite limitar o TWS limitando a opção de menu Cancelar Backfill no menu "Comprimento de preenchimento mínimo" que preenche em menos de um dia se você já tiver alguns dados de hoje mais recentemente o comprimento de aterramento selecionado é armazenado entre a sessão adicionada conexão separada para aterramento para resolver problemas TWS com aterramento suspenso mais reconexão automática se o tempo limite de aterramento expirar ou as desconexões HDMS adicionadas algumas verificações de tempo de execução para ponteiros válidos para solucionar o erro TWS de enviar identificações incorretas para determinadas mensagens são liberados da notificação do plugin addquotes de memória adicionada para uso em futuras versões do problema fixo AmiBroker com símbolos - IND (bug apareceu em 1.5.0) 1.4.4 código de soquete reutilizado (mais recente estava funcionando bem em todos, mas uma máquina) 1.5.0 lançado 27 de janeiro de 2006 1 O comprimento do minuto de preenchimento mínimo agora é estendido para até 30 dias. selecionável pelo usuário no menu do botão direito do mouse sobre a área de status do plugin. (Observe que, devido aos preenchimentos de limitação TWS com mais de 5 dias, são divididos em blocos de 5 dias e baixados seqüencialmente) Solução implementada para a maneira estranha de enviar eventos tickSize Problema foi que IB às vezes repete várias vezes o mesmo tick e às vezes pula alguns ticks e acumulá-los em um evento tickSize LASTSIZE. Isso ocorre porque o feed IB não foi projetado como tick-by-tick e nunca pretendeu criar séries timeampsales, mas apenas para atualizar a grade de exibição do TWS. Agora, o plug-in tenta solucionar essa estranheza ignorando eventos tickSize LASTSIZE duplicados (com o mesmo tamanho) e corrigindo o volume CUMULATIVE usign ticks ausente enviado com o evento tickSize VOLUME. Correção é necessária porque sem ela nós teríamos um volume total incorreto (às vezes transações reais podem ter os mesmos eventos, então múltiplos ticks REAIS podem ter o mesmo preço / tamanho, infelizmente não há como detectar sempre que é comércio real ou duplicado gerado pelo IB , então correção de acordo com o volume acumulado é o único caminho a percorrer). O plugin agora aceita quotOquot e quotOPquot como especificação de tipo e a trata como quotOPTquot Isso permite obter aspas para algumas opções que possuem símbolos muito longos (excedendo 26 caracteres permitidos pela AB). Por exemplo, para obter opções de DAX, use os seguintes símbolos: C ODAX MAR 06 5500-DTB-O P ODAX MAR 06 5500-DTB-O (observe que há DOIS espaços entre 06 (código ano) e 5500 (preço).) problemas com a implementação do Microsoft CSocket buggy A mensagem de erro IB API 165 é usada agora para detectar sempre que o backfill está disponível ou não (a conta demo não oferece backfill) partes principais da API reescritas para usar soquetes com buffer rápido - oferece melhoria de até 10x (versões anteriores usava o código EClientSocket fornecido como parte da API do TWS. Infelizmente este código estava usando a leitura de um byte de cada vez do soquete e o desempenho era terrível quando os aterramentos tinham mais de um dia. Até 4096 bytes de uma só vez) backfill completo de 5 dias para todos os símbolos (intervalo de barras de 1 minuto) O IDEALPRO agora usa MIDPRICE em vez de BID para obter um preenchimento mais limpo, mas o usuário pode alternar para BID na tela de configuração. Esta versão oferece um melhor desempenho (menos uso da CPU) 1.4.1 lançado em 13 de junho de 2005 Esta versão corrige a atualização em tempo real do mercado IDEALPRO (forex), ou seja, símbolos como EUR. USD-IDEALPRO-CASH são atualizados corretamente em tempo real. (A IB não envia as últimas atualizações de preço / tamanho do comércio para o Forex, portanto, o preço do BID é usado) suporta o backfill (leia abaixo os detalhes). não requer instalação de API. Já incluído com a configuração completa do AmiBroker 4.70.5 a) backfill não está disponível nas contas de demonstração (esta é a limitação do TWS) b) os dados de preenchimento para alguns símbolos podem não estar presentes nos servidores IB c) UseRTH (backfill horas estendidas em / off switch) parece não estar funcionando (bug no TWS já foi reportado para a IB) d) O TWS suporta apenas um backfill de cada vez, então o plugin impede de acionar mais. e) O TWS permite apenas que determinados volumes de dados sejam baixados, dependendo do intervalo de tempo base. OBSERVAÇÃO: O Interactive Brokers TWS é um aplicativo que consome muita CPU, portanto, para melhores resultados, recomendamos o uso de máquinas com processador de 1GHz ou mais rápido. Para usar o plugin de dados do Interactive Brokers com o AmiBroker você precisa: VOCÊ NÃO PRECISA INSTALAR o plugin se instalou o AmiBroker 5.70 ou posterior. Já está incluído. faça o download do plugin IB a partir de: amibroker / bin / ib204 / IB. dll Versão STABLE atual do IB. DLL: 2.0.4 e copie-o para a subpasta PLUGINS do diretório AmiBroker. executar o TWS baseado na web ou baixar o TWS independente No TWS, selecione Configurar - gt API - gt Habilitar clientes X e Soquete Ativos Digite 127.0.0.1 no TWS, menu Configurar-gtAPI-gtTrusted endereços IP para impedir a caixa de diálogo "Todas as conexões de entrada". Execute o AmiBroker e crie um novo banco de dados com o plugin Interactive Brokers como fonte de dados, seguindo estas etapas: Escolha o banco de dados File-gtNew Digite um novo nome de pasta (por exemplo: C: Program FilesAmiBrokerIB) e clique em Create como mostrado na figura abaixo: Escolha InteractiveBrokers (r) dados Plug-in da fonte de dados combo e Habilitar do armazenamento de dados local Insira 30000 ou mais no campo "Número de barras para carregar" Agora escolha Intervalo de tempo base. Os intervalos suportados são: EOD, por hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. A edição profissional do AmiBroker também permite selecionar intervalos Tick, de 5 segundos e 15 segundos. Observe que o backfill está no intervalo de barra de 1 minuto ou menos (limitação do TWS). Se você quiser ter históricos diários e gráficos intradiários longos, considere executar duas instâncias do AmiBroker. Um para gráficos EOD e segundo para gráficos intradiários. Ambas as instâncias podem usar o IB como fonte de dados. A partir de agora, o seu AmiBroker lê cotações diretamente dos Interactive Brokers. O formato de símbolo agora usa o modo de símbolo do TWS, não o modo subjacente. O modo de símbolo no TWS pode ser visto na opção do menu View-gtSymbol Mode no TWS. O formato é: SYMBOL - EXCHANGE - TYPE-CURRENCY SYMBOL é o mesmo que a coluna de símbolos exibida no TWS enquanto sob o modo de símbolo EXCHANGE (opcional) é a troca d no TWS enquanto sob o modo de símbolo TYPE (opcional) é um dos seguintes: STK ou ações S, FUT ou F - futuros, FOP ou P - opções sobre futuros, OPT ou O - opções, IND ou I - índices, CASH ou C - cash (FX ideal). Note que para ações somente o EXCHANGE e TYPE campos são opcionais. A troca será definida como BEST (SMART) e o TYPE será definido como STK. Observe que os códigos do tipo SINGLE LETTER são permitidos SOMENTE na versão 1.8.2 e acima. MOEDA (opcional - APENAS plugins versão 1.8.1 e superior) - é a moeda em que o símbolo é negociado. O padrão para os tipos STK, FUT, FOP, OPT e IND é USD (dólar americano). A moeda padrão para CASH (forex) está vazia. Por favor, tenha um cuidado especial ao digitar símbolos, pois alguns deles (futuros) possuem MÚLTIPLOS ESPAÇOS no nome do símbolo. Você tem que digitar EXATAMENTE O MESMO número de espaços conforme fornecido nos exemplos abaixo (veja os traços abaixo do nome do símbolo que facilitam ver o número de caracteres) NOTAS SOBRE AS LIMITAÇÕES DA IB API: 1. O preenchimento está disponível somente para contas REAL IB (não na demonstração) 2. O preço de abertura NÃO é fornecido pela IB. Por essa razão, o campo Abrir está vazio na janela de cotação em tempo real 3. Os dados do IB não incluem um registro de data e hora nas negociações. A hora atual do sistema é usada para registrar o tempo de cada tick. COMO USAR O RECURSO DO BACKFILL O recurso de preenchimento no plug-in 1.3.7 permite o download de 24 dados históricos intradiários para preencher as lacunas que podem ter ocorrido quando o AmiBroker / TWS não está em execução. O recurso de preenchimento do IB é configurável a partir de Configurações do arquivo-gtDatabase. Configure: Duas configurações principais relacionadas ao aterramento são: 1. request length 2. preenchimento automático Quando o tamanho da solicitação é considerado, conforme explicado nas Notas de versão da API do TWS em: interactivebrokers / pt / software / apiReleaseNotes / apiBetanotes. php O recurso de aterramento do IB é limitado para alguns intervalos de intervalo de duração / barra fixos. Por exemplo, você pode obter no máximo 2000 ticks de 1 segundo, máximo de 10000 segundos em intervalos de 5 segundos (2000 bars), máximo de 30000 segundos em intervalos de 15 segundos (também 2000 bars) e máximo de 5 DAYS de barras de 1 minuto. Por padrão, o AmiBroker usa valores máximos permitidos. Quanto ao preenchimento automático de cotas no primeiro acesso a dados - quando ele é verificado, o AmiBroker tenta preencher o símbolo quando você exibe um gráfico para determinado símbolo (ou executa backtest ou scan). Observe que a API do TWS atualmente permite apenas um backfill por vez, assim, quando há um backfill sendo executado em segundo plano, a solicitação de aterramento automático do próximo símbolo será ignorada, até que o backfill anterior seja concluído. É conveniente ter essa opção ativada, mas pode causar carga adicional na sua conexão com a Internet, porque os dados precisam ser baixados durante o processo de aterramento. Se você ativar a opção Quota automática de dados na primeira opção de acesso a dados, ainda poderá preencher dados do símbolo atual ou de todos os símbolos na lista de janelas de cotação em tempo real usando as opções de menu apropriadas no menu de status do plugin. A opção Corrente de aterramento permite forçar o preenchimento do símbolo atualmente selecionado, enquanto os símbolos Preenchimento de todos os RTQs permitem forçar o preenchimento de todos os símbolos listados na janela Cotação em tempo real. O preenchimento de vários símbolos é realizado sequencialmente (um de cada vez) devido a limitações do TWS. Durante o preenchimento, uma dica pop-up informa o usuário sobre o símbolo sendo atualmente preenchido e as alterações de cor do status do plugin para azul claro (turquesa) como mostrado abaixo: Metatrader para Amibroker Tick Gráficos usando o DDE universal plugin Aqui está uma solução muito simples para obter gráficos em tempo real. Amibroker usando o Metatrader DDE Server. Requisitos de Software: Amibroker. Metatrader 4 Passos para Obter Gráficos de Tick de Tempo Real em Amibroker 1) Metatrader Aberto 4 2) Vá para Tools-Options-Server e marque a opção Enable DDE Server para permitir que o Metatrader exporte as cotações em formato de tempo real para outro software (DDE listener) 3) Abra Amibroker 4) Vá para Arquivo-Novo-Banco de Dados 5) Digite o Nome do Banco de Dados e clique no botão CRIAR. Isto criará um novo banco de dados 6) Configure o INTERVALO BASE TIME para marcar e pressione ok 7) Em Amibroker vá para Configurações do banco de dados de arquivo 8) Selecione Data Source como DDE Universal Plugin 9) Agora Clique em configure e agora faça as configurações do DDE como mostrado abaixo 10) Após as definições de configuração do DDE. você verá um sinal WAIT amarelo na parte inferior da barra de status no amibroker 11) Em Amibroker, vá para Symbol-New e digite o símbolo New como no metatrader por ex. EURUSD 12) Agora você notará que o status do sinal WAIT amarelo mudou para o status CONN verde. Os gráficos do 13Bingo Tick chegarão ao amibroker em tempo real a partir do MT4 DDE Server. Testado em. Windows 7 038 Windows 8 A principal desvantagem deste plug-in universal DDE é que ele não suporta o preenchimento. Se você obter dados em tempo real do metatrader para o amibroker, mais uma solução disponível usando o plugin MT4 para Amibroker Sobre Rajandran Rajandran é um trader em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de tempo, algos. conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais. Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias. Caro Rajendran Sir Este é Very Nice Post e muito útil para Todos e pls encontrar Como pode aterrar dados MT4 para Amibroker se isso é manual também não problm. pls encontrá-lo Obrigado U. Obrigação de isenção do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Considerar apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA DO CTFC 4.41 OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não interpretados como recomendações consultivas específicas. Todas as ideias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educativos. Nenhum sistema ou metodologia de negociação foi desenvolvido para garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que alguém obterá resultados iguais ou semelhantes. As transações feitas com base nos sistemas Trend Methods são feitas por sua conta e risco. Esta não é uma oferta para comprar ou vender juros futuros. Copyright 2015 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os Logotipos e Marca Registrada Pertence A Seus Respectivos Proprietáriosmiddot Dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não são destinados para fins comerciais. Nem marketcalls. in website nem qualquer de seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele. Postado em Amibroker Aqui está as fórmulas para calcular o indicador coppock extraído de gráficos incríveis Para calcular o Coppock Value: 1) Calcule 14 meses de taxa de variação (preço) para o índice. Use o preço de fechamento mensal. 2) Calcule 11 meses de taxa de variação (preço) para o índice. Use o preço de fechamento mensal. 3) Adicione os resultados de 1 e 2. 4) Calcule uma média móvel ponderada de 10 meses do resultado. Existem várias variações no cálculo. Para um sinal mais oportuno, tente substituir o equivalente diário no lugar dos valores mensais: 294 dias de ROC, 231 dias de ROC e 210 dias de médias móveis ponderadas. Com base nessa fórmula, eu codifiquei o valor de coppock usando 294,231,210 valores ROC que servem para o período de tempo diário. Aqui está o código AFL coppock simples Para o período diário, Coppock pode ser calculado como 1) Calcular 294 dias Taxa de variação (preço) para o índice. Use o preço de fechamento diário. 2) Calcule 231 dias Taxa de Mudança (Preço) para o índice. Use o preço de fechamento diário. 3) Adicione os resultados de 1 e 2. 4) Calcule uma média móvel ponderada de 210 dias do resultado. Coppock AFL Código Cor IIf (CP gt0, colorGreen, colorRed) Plot (CP, 82218221, Cor, styleHistogram styleThick) Plot (CP, StrFormat (8220Coppock Value8221, CP), colorGreen, styleLine) Nifty Coppock tinha se tornado positivo durante o final de OUTONO 2009. Confira o gráfico histórico Nifty acima para os valores de Coppock. Aqui está uma leitura interessante sobre o Coppock Indicator e sua história da DNA India